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Replicación publicada con datos reales
Este estudio amplía los flujos de investigación con una especificación original publicada y sus datos originales. Comprueba un resultado concreto de un artículo.
Romer–Romer (2010): respuesta tributaria original
Se comprueba un resultado base de
Romer y Romer (2010), The Macroeconomic Effects of Tax Changes.
El libro original y la especificación EXOGERNR.RAT proceden del
archivo de los autores.
Se conservan hashes de las fuentes, los datos derivados y la referencia.
from puremacro.replication import estimate_rr2010_baseline
replication = estimate_rr2010_baseline()
print(replication.to_frame().loc[10])
# Conservar la covarianza completa al usar estas respuestas como momentos.
targets = replication.to_moment_targets()
print(targets.labels)
En 1950T1–2007T4 se explica 100 * delta log(PIB real) con constante y
valores contemporáneos y doce rezagos de 100 * (DEFIC + LONGR) / NOMGDP.
Las sumas acumuladas de los trece coeficientes tributarios producen la
respuesta del nivel del PIB ante un aumento tributario de uno por ciento
del PIB. Un choque positivo representa un aumento de impuestos.
La especificación original usa covarianza MCO convencional con ajuste por grados de libertad residuales. La covarianza de respuestas acumuladas aplica la misma transformación lineal a toda la covarianza de coeficientes. HAC y proyecciones locales pueden ser extensiones útiles, pero cambian la especificación publicada.
Se reportan dos comprobaciones distintas:
- Paridad numérica: coeficientes, covarianzas y respuestas acumuladas contra una ejecución congelada de software independiente que no importa puremacro. La tolerancia solo permite redondeo numérico.
- Evidencia publicada: el mínimo a horizonte diez, respuesta
-3.08y estadístico t-3.53, en la página impresa 781. Solo el redondeo publicado justifica la tolerancia mayor; no se aplica a la paridad de software.
Los datos originales producen una respuesta a horizonte diez de -3.0808127631 y un estadístico t de -3.5249960750. La paridad de software pasa, y coinciden la respuesta y el horizonte mínimo publicados. El estadístico t queda fuera del intervalo de redondeo de -3.53 por 0.000003925. La lectura independiente de los bancos RATS originales corrobora este valor. La causa no está resuelta; no se redondean valores intermedios ni amplían tolerancias para forzar coincidencia. El caso publicado y la aplicación informan FAIL, con código de salida distinto de cero. No se afirma coincidencia de todos los objetivos.
El alcance es esta especificación base con datos originales, no todas las
pruebas de robustez ni una validación independiente del supuesto de exclusión
narrativa. El caso anterior regression.romer_romer_tax_multiplier_ols es una
LP modificada a horizonte ocho, con otra muestra y datos revisados, y su
comparación gruesa se identifica como tal.
Reproducibilidad
La aplicación funciona sin red con datos y referencias incluidos en el paquete. Exporta definiciones, muestra, unidades, estimaciones, diagnósticos y figuras. La conversión de fuentes y regeneración de referencias son tareas de desarrollo separadas de la ejecución normal. El software de referencia no es una dependencia de ejecución.
La guía del puente estructural explica las convenciones de covarianza y la guía de benchmarks, las fuentes, comparaciones estrictas y controles negativos.